Compétence cognitive globale du « cerveau senior » : formulation de thèses falsifiables, spécification rigoureuse de stratégies, audit indépendant de backtest, allocation mathématique et garde-fous immuables.
Chaque académie dispose de sa propre application autonome, 100% offline, avec cartes 3D interactives et suivi de maîtrise personnalisé.
Duration modifiée, Convexité, Greeks d'options, Gamma scalping ATM, Straddles, Swaps, Vol Surface.
Étude C1 (60.6M events L2), Protocole anti-overfitting, Deflated Sharpe, Deep Learning financier et Research OS.
Cloisonnement IP Meta_Quant vs 42, Résilience et hyperfocus TDAH, Relocation Amsterdam, Questions stratégiques.
Banques centrales (FOMC, BCE), PIB de l'Union Européenne, Inversion de courbe 2s10s, Régimes d'inflation.
Architecture Opus 5.5 : 6 sous-skills cognitifs, Contrat momo-es-001, risk_policy.yaml, schémas JSON.
Questions pièges du jury, gestion des objections agressives, sang-froid et prise de décision sous stress.
Problèmes de Fermi (ex: balles dans un 747), probabilités bayésiennes d'urgence, espérances et brainteasers.
Les 7 indicateurs : NiveauxOptions, StructureNeon, VolumeProfile, BlackoutMacro, SignauxHermes, ATR, Vol.
Cliquez sur chaque maillon de la chaîne pour inspecter son contrat d'interface, ses devoirs et ses règles dures de rejet.
SKILL.md agit comme un routeur cognitif orientant chaque tâche vers son spécialiste dédié avec contrat d'entrée/sortie strict.
Transforme une intuition ou un signal brut en hypothèse falsifiable avec fondement économique et microstructurel.
failure_modes (min 3) et kill_criteria ne soient renseignés.Traduit la thèse en contrat strategy.md complet et en dictionnaire de paramètres params.yaml.
rationale obligatoire).Audite en profondeur le backtest produit. Vérifie l'absence de look-ahead, survivorship bias, slippage et walk-forward.
Propose une allocation d'actifs entre stratégies validées en respectant le budget de risque global de risk_policy.yaml.
Surveille les métriques de trading en continu et classe les alertes en 3 niveaux : Info (1σ), Warning (2σ sur 5 jours), Critical (Breach limite dure).
Analyse causale approfondie après tout incident ou retrait de stratégie. Reconstitue la chronologie exacte des événements.
Momentum Intraday sur l'ES Futures (CME) · Timeframe 5 minutes
params.yaml)| Paramètre | Valeur | Justification Théorique (Rationale) |
|---|---|---|
momentum_window | 5 | Horizon naturel de l'ajustement d'inventaire des teneurs de marché. |
momentum_threshold | 1.0 | Capture environ 15% des barres, assurant une fréquence d'opportunité saine. |
volume_shock_threshold | 1.5 | Filtre les faux mouvements et confirme les déséquilibres d'ordres réels. |
atr_window | 14 | Standard de l'industrie, très stable en timeframe 5 minutes. |
stop_atr_mult | 0.5 | Équivaut à ~1σ intraday pour couper net les invalidations sans subir le bruit. |
tp_atr_mult | 1.5 | Ratio Risk/Reward = 3.0, garantissant une espérance positive avec hit rate de 41%. |
max_spread_bps | 3 bps | Refus systématique d'exécution lors des anomalies de liquidité. |
macro_buffer_min | 15 min | Neutralisation absolue avant et après CPI, NFP et FOMC. |
| Semaine | Trades | Hit Rate | Slippage Réalisé | P&L Net | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 34 | 44.1 % | 3.1 bps | +0.42 % | ✓ Conforme |
| Semaine 2 | 28 | 39.3 % | 2.8 bps | -0.18 % | ✓ Drawdown normal |
| Semaine 3 | 41 | 43.9 % | 3.4 bps | +0.61 % | ✓ Conforme |
| Semaine 4 | 37 | 40.5 % | 3.2 bps | +0.22 % | ✓ Conforme |
| Semaine 5 | 30 | 46.7 % | 2.9 bps | +0.38 % | ✓ Conforme |
| Semaine 6 | 44 | 40.9 % | 3.5 bps | -0.05 % | ✓ Conforme |
| Semaine 7 | 33 | 42.4 % | 3.0 bps | +0.29 % | ✓ Conforme |
| Semaine 8 | 39 | 41.0 % | 3.3 bps | +0.31 % | ✓ Conforme |
risk_policy.yaml)Testez comment le Risk Engine réagit aux intentions d'ordres envoyées par les modèles en temps réel.
Le moteur évaluera les règles hardcodées de risk_policy.yaml.
Outils d'affichage pur, hors du périmètre gelé. Les trois premiers dessinent la carte des prix ; les quatre suivants surveillent les flux de l'écosystème.
Trace les murs de calls, murs de puts et points de bascule gamma calculés à 14:15 sur SPX / US500 / US100 / XAUUSD.
Structure de marché style LuxAlgo : Asian High/Low (v1.8), BOS, CHoCH, Premium/Discount et Order Blocks mesurés.
VWAP de séance avec bandes à ±1σ et ±2σ, POC, VAH et VAL calculés sur les barres M5 du courtier.
Couloirs de neutralisation ±30 minutes autour des annonces CPI/NFP/FOMC où le bridge cesse de servir les signaux.
Affiche chaque signal poussé sur le graphique et son issue réelle sur cTrader (ouvert, refusé par le risque, observé).
Marque les impulsions H1 de plus de 2.5 ATR et audite si les modèles les ont captées, évitées ou manquées.
Compare en temps réel le DVOL Deribit contre la volatilité réalisée sur BTC/ETH pour calibrer les positions dérivées.
| Anti-Pattern | Exemple Réel de Violation | Conséquence Systémique |
|---|---|---|
| Narratif sans falsifiabilité | « Le marché va monter car l'IA est bullish » | Thèse rejetée immédiatement par 01_thesis_builder. |
| Sur-optimisation | Grid search sur 500 combinaisons sans holdout vierge | Backtest invalidé d'office par 03_backtest_auditor. |
| Silent averaging | « 3 signaux haussiers, 2 baissiers → Long » sans arbitrage | Mémo d'investissement refusé au comité. |
| Naked order | Ordre transmis sans paramètre stop-loss explicite | Rejet impératif par le Risk Engine. |
| Risk override | « On peut dépasser la perte journalière pour ce trade » | Déclenchement du Kill Switch hardcodé. |
| Live skipping | Passage en production sans 8 semaines de paper trading | Refus catégorique du Portfolio Manager humain. |
| Correlation blindness | Ajout d'une stratégie corrélée à > 0.75 avec le book | Rejet par 04_allocator. |
| Self-audit | Opus 5.5 audite son propre run sans contexte séparé | Audit nul et non avenu (biais de confirmation). |